Đường trung bình động là gì? Cách giao dịch với đường MA
Team Anfin
-27/09/2024
Sử dụng đường trung bình động MA phương pháp phân tích kỹ thuật rất phổ biến, được nhiều chuyên gia sử dụng để xác định xu hướng thị trường khi tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh.
Hãy cùng AnfinX tìm hiểu về chỉ báo đường trung bình động MA và ứng dụng vào vào giao dịch để đạt lợi nhuận cao nhất khi đầu tư.
Đường trung bình động MA là gì?
Đường trung bình động MA (Moving Average) là một chỉ báo kỹ thuật, thể hiện xu hướng biến động giá của một loại hàng hóa trong một khoảng thời gian nhất định. Chức năng chính của đường MA là giúp theo dõi xem giá đang có xu hướng tăng, giảm, hay ổn định dựa trên dữ liệu quá khứ.
Đường MA được tính dựa trên mức giá đóng cửa trung bình của mỗi phiên, vì vậy nó có xu hướng trễ hơn so với giá hiện tại. Đường MA không có khả năng dự báo chính xác xu hướng tương lai mà chủ yếu phản ánh diễn biến giá đã hình thành trong quá khứ, theo đó nó vận động theo xu hướng chung của thị trường.
Các mốc phổ biến của đường MA thường là 5, 10, 20 phiên đối với ngắn hạn, 50 ngày cho trung hạn và 100 hoặc 150 ngày đối với dài hạn. Bằng cách quan sát độ dốc của đường trung bình, bạn có thể nhận biết rõ hơn về xu hướng tiềm năng của giá trên thị trường.
Ý nghĩa của đường trung bình động MA
Đường MA là một chỉ báo quan trọng trong thị trường hàng hóa phái sinh, giúp nhà đầu tư đánh giá được xu hướng của thị trường dựa trên dữ liệu trước đó.
- Đường trung bình động MA phản ánh sự biến động giá của các loại hàng hóa theo thời gian, giúp nhà đầu tư xác định xu hướng để tối ưu hóa lợi nhuận.
- Đường MA cũng có thể được sử dụng để xác nhận những thay đổi trong xu hướng giá của các loại hàng hóa.
- Đường MA giúp các nhà phân tích loại bỏ nhiễu, làm mượt các biến động giá phức tạp trên biểu đồ, từ đó dựa vào hướng của đường MA để nhận định xu hướng chung.
- Khi giá hàng hóa chủ yếu nằm trên đường MA, thị trường đang có đà tăng, và đường MA đóng vai trò như một mức hỗ trợ quan trọng.
- Ngược lại, khi giá nằm dưới đường MA, đường này trở thành ngưỡng kháng cự, cản trở đà tăng và thể hiện xu hướng giảm giá
Xem thêm: Hỗ trợ và kháng cự là gì? Cách giao dịch với vùng hỗ trợ và kháng cự
Các loại đường trung bình động phổ biến
Có 3 loại đường trung bình động được sử dụng phổ biến, bao gồm SMA, EMA và WMA.
1. SMA - Simple Moving Average
Đường trung bình động đơn giản (SMA) được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa của một loại hàng hóa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định.
Công thức:
SMA = (P1 + P2 + … + Pn) / n
Trong đó:
- Pn: Là mức giá của hàng hóa trong khoảng thời gian n.
- n: Khoảng thời gian tính SMA.
Ví dụ: Tính SMA của giá cà phê Robusta trong 5 ngày từ 2/3 đến 6/3, đơn vị tính là USD/Lot.
- 6/3: $4.350
- 5/3: $4.400
- 4/3: $4.450
- 3/3: $4.450
- 2/3: $4.380
→ SMA = (4.350 + 4.400 + 4.450 + 4.330 + 4.380) / 5 = 4.382 USD/Lot
Vậy, SMA cho thấy giá trung bình của cà phê Robusta trong 5 ngày qua là 4.382 USD/Lot.
Phía trên là biểu đồ Đường trắng QWZ24 có 3 đường MA khác nhau: MA5, MA10 và MA20.
- Đường MA20 khá mượt mà, thường ít bị thay đổi với các biến động nhỏ của giá
- Đường MA10 gần giá hơn MA20, có chuyển động theo từng nhịp giá nhưng với tốc độ chậm
- Đường MA5 ôm rất sát với giá hàng hóa, thể hiện rõ sự biến động của giá, kể cả những biến động nhỏ.
Do đó, số kỳ càng dài thì đường SMA càng phản ứng chậm với giá hơn.
2. EMA - Exponential Moving Average
Đường trung bình động lũy thừa (EMA) được tính bằng công thức hàm mũ, nhấn mạnh hơn các biến động giá gần nhất, giúp EMA phản ánh các thay đổi ngắn hạn nhạy bén hơn so với SMA.
Do đó, đường EMA có khả năng nhận diện tín hiệu thị trường nhanh chóng, giúp nhà đầu tư phản ứng kịp thời trước các biến động ngắn hạn
Quá trình tính toán EMA bao gồm 3 bước chính:
- Bước 1: Tính đường SMA ban đầu.
- Bước 2: Tính hệ số nhân cho hệ số làm mịn, chia cho trọng số của các đường EMA trước đó.
- Bước 3: Tính giá trị EMA hiện tại.
Công thức:
EMA = Pt x k + EMAy x (1 – k)
Trong đó:
- Pt: Giá đóng cửa ngày hôm nay.
- k: Hệ số làm mịn. Cộng thức: k = 2 / (số ngày trong chu kỳ EMA + 1).
- EMAy: Giá trị EMA vào ngày hôm trước.
Ví dụ: cách tính EMA cho giá đậu tương, với chu kỳ EMA là 3 ngày.
- Ngày 5: $1010
- Ngày 4: $1005
- Ngày 3: $1000
- Ngày 2: $995
- Ngày 1: $990
Bước 1: Tính SMA ban đầu (cho 3 ngày đầu 1, 2, 3)
- SMA (ngày 3) = (990 + 995 + 1000) / 3 = 995 USD
Bước 2: Tính hệ số làm mịn (k)
Công thức hệ số làm mịn: k = 2 / (n + 1), với n là chu kỳ EMA. Ở đây, n = 3:
- k = 2 / (3 + 1) = 2 / 4 = 0.5
Bước 3: Tính EMA
EMA ngày 3 (ban đầu) = SMA = 995 USD
EMA ngày 4:
- EMA = (Giá ngày 4 x k) + (EMA ngày trước x (1 - k))
- EMA = (1005 x 0.5) + (995 x (1 - 0.5))
- EMA = 1000 USD
EMA ngày 5:
- EMA = (Giá ngày 5 x k) + (EMA ngày trước x (1 - k))
- EMA = (1010 x 0.5) + (1000 x (1 - 0.5))
- EMA = 1005 USD
Kết luận:
- EMA ngày 4 = 1000 USD
- EMA ngày 5 = 1005 USD
EMA cho giá đậu tương giúp phản ánh rõ ràng xu hướng ngắn hạn.
3. WMA - Weighted Moving Average
Đường trung bình tỉ trọng tuyến tính (WMA) chú trọng đến các tham số với khối lượng giao dịch lớn hơn. Điều này có nghĩa là WMA đặt nặng trọng số cho các bước giá có khối lượng giao dịch cao, từ đó phản ánh chất lượng dòng tiền một cách chính xác hơn.
Công thức
WMA = [P1 x n + P2 x (n – 1) + … + Pn] / [n x (n + 1)] / 2
Trong đó:
- Pn: Mức giá của khoảng thời gian n.
- n: Khoảng thời gian.
Ví dụ: Tính WMA cho giá ca cao từ ngày 1/8 đến 5/8
Ngày | Giá ca cao (USD/lot) | Trọng số |
3/8 | $7032.75 | 3 |
2/8 | $7067.10 | 2 |
1/8 | $7014.40 | 1 |
- WMA = [(7032.75 x 3) + (7067.10 x 2) + (7014.40 x 1)] / [3 x (3 + 1)] / 2
- WMA = 42246.85 / 6 = 7041.14 USD
Cách giao dịch với đường trung bình động MA hiệu quả
Để sử dụng đường trung bình động MA một cách hiệu quả trong phân tích kỹ thuật, bạn cần lưu ý những điểm quan trọng sau:
1. Tín hiệu mua: Tín hiệu mua xuất hiện khi đường MA ngắn hạn vượt lên trên đường MA dài hạn. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng có thể đang chuyển sang tăng. Cụ thể
- Nếu đường giá vượt lên trên đường SMA20, điều này có thể báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn.
- Nếu đường giá vượt lên trên đường SMA50, điều này có thể báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.
- Nếu đường giá vượt lên trên đường SMA100, điều này có thể báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.
- Nếu đường SMA20 vượt lên trên SMA50, điều này có thể chỉ ra xu hướng tăng dài hạn.
- Khi đường giá vượt lên trên SMA20 và đường SMA20 vượt lên trên SMA50, đồng thời ba đường MA chạm nhau và hướng lên, điều này thường cho thấy xu hướng tăng rõ rệt.
2. Tín hiệu bán: xuất hiện khi đường MA ngắn hạn xuống dưới đường MA dài hạn. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng có thể đang chuyển sang giảm. Cụ thể:
- Nếu đường giá giảm xuống dưới đường SMA20, điều này có thể là dấu hiệu của xu hướng giảm ngắn hạn.
- Nếu đường giá vượt xuống dưới đường SMA50, điều này có thể báo hiệu xu hướng giảm trung hạn.
- Nếu đường giá vượt xuống dưới đường SMA100, điều này có thể báo hiệu xu hướng giảm trung hạn.
- Nếu đường SMA20 vượt xuống dưới SMA50, điều này có thể chỉ ra xu hướng giảm dài hạn.
- Khi đường giá vượt xuống dưới SMA20 và đường SMA20 vượt xuống dưới SMA50, đồng thời ba đường MA chạm nhau và hướng xuống, điều này thường cho thấy xu hướng giảm rõ rệt.
Các tín hiệu này giúp bạn xác định xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp dựa trên sự thay đổi của đường MA.
Xem thêm:
- Đường xu hướng là gì? Cách vẽ đường xu hướng Trendline
- 12 mô hình nến đảo chiều thường gặp trong giao dịch phái sinh
Lời kết
Đường trung bình động MA là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích trong việc xác định xu hướng giá và đưa ra các quyết định giao dịch chính xác. Bằng cách hiểu và áp dụng các loại đường MA như SMA, EMA và WMA, bạn có thể nhận diện xu hướng thị trường, điểm mua và bán, cũng như các vùng hỗ trợ và kháng cự.
Hy vọng rằng những kiến thức và ví dụ trong bài viết này sẽ giúp bạn nắm vững cách sử dụng đường MA để tối ưu hóa chiến lược đầu tư của mình trong thị trường hàng hóa phái sinh.