CQG Excel là gì? Hướng dẫn cách sử dụng tiện ích CQG Excel

CQG Excel là công cụ mạnh mẽ giúp trader và nhà phân tích kết nối dữ liệu CQG trực tiếp vào Excel để theo dõi giá, xây dựng dashboard hay thậm chí thực hiện lệnh giao dịch. Trong bài viết này, AnfinX sẽ giới thiệu đến bạn chi tiết về CQG Excel, hướng dẫn add in, cách sử dụng và phân tích ưu nhược điểm của công cụ này. Xem tiếp nhé! 

1. CQG Excel là gì? Phân loại CQG Excel phổ biến

1.1. Khái niệm và vai trò của CQG Excel

CQG Excel là tập hợp các add-In, toolkit và API được phát triển bởi CQG, Inc. nhằm kết nối dữ liệu thị trường, lệnh và vị thế từ hệ thống CQG vào Microsoft Excel. Nó cho phép người dùng cấu hình để vừa lấy dữ liệu real-time/near-real, vừa thực hiện lệnh hoặc quản lý vị thế trực tiếp từ Excel - một công cụ linh hoạt dành cho trader, quants hay back-office.

Vai trò nổi bật của CQG Excel dành cho đối tượng mục tiêu như trader futures/options, quantitative analysts, nhân viên back-office và risk managers:

• Lấy dữ liệu real-time/near-real: CQG Excel cho phép lấy dữ liệu giá, khối lượng, lệnh và vị thế từ thị trường trong thời gian thực hoặc gần thực, giúp người dùng cập nhật nhanh tình hình thị trường để ra quyết định kịp thời.
• Dựng dashboard: Người dùng có thể sử dụng Excel để xây dựng các dashboard tùy chỉnh bằng dữ liệu CQG, từ biểu đồ, chỉ báo, bảng so sánh giúp trực quan hóa thông tin phức tạp và hỗ trợ phân tích nhanh.
• Back-office reporting: Với khả năng kết nối dữ liệu từ CQG vào Excel, bộ phận back-office hoặc risk management có thể tạo báo cáo tổng hợp, theo dõi vị thế, tính toán rủi ro và hiệu suất giao dịch một cách có hệ thống hơn.
• Gửi lệnh (với module phù hợp): Khi được cấu hình module gửi lệnh, CQG Excel cho phép thực thi lệnh, quản lý vị thế và cập nhật trạng thái từ Excel, phù hợp với trader hoặc hệ thống giao dịch tự động muốn tích hợp sâu hơn vào workflow Excel.

Tìm hiểu sơ lược về CQG Excel

→ Xem thêm:

• Thông tin thị trường đầu tư sản phẩm giao dịch phái sinh
• Cập nhật giá thị trường hàng hóa phái sinh hôm nay 

1.2. Phân loại CQG Excel

Các loại phổ biến của CQG Excel, mỗi loại có chức năng và ứng dụng riêng cho giao dịch, phân tích và báo cáo trong Excel:

• CQG RTD Excel/RTD Toolkit add-In: Là add-In cho phép truyền dữ liệu realtime vào ô Excel thông qua hàm RTD (“=RTD(…)”) từ CQG, Inc., cung cấp giá, khối lượng, vị thế đang mở… theo thời gian thực. 
• CQG XL Toolkit/XL API: Đây là thư viện hàm nâng cao và truy vấn dữ liệu lịch sử, mở rộng khả năng automation trong Excel/VBA, cho phép truy vấn orders, positions, dữ liệu sâu hơn RTD truyền thống. 
• CQG Web API: Sử dụng giao tiếp REST/WebSocket để tích hợp dữ liệu CQG vào Excel (hoặc môi trường cloud → Excel hybrid), phục vụ cho mô hình dữ liệu hiện đại và ứng dụng đám mây. 
• XLS Trader/Order API: Module cho phép gửi, thu hồi lệnh và quản lý vị thế trực tiếp từ Excel bằng UDFs; người dùng cần được enable-module qua FCM để sử dụng chức năng này. 
• Reports/Statement tools: Các công cụ trích xuất báo cáo như P&L, trade blotter, báo cáo định kỳ dưới định dạng .xlsx hoặc .csv hỗ trợ đội ngũ back-office và risk management tổng hợp dữ liệu giao dịch từ CQG vào Excel.

→ Xem thêm: CQG là gì? Tìm hiểu về nền tảng giao dịch hàng hóa phái sinh hàng đầu

Các loại CQG Excel nổi bật

2. Các tiện ích và add-In trong CQG Excel

2.1. CQG RTD Toolkit/RTD Excel add-In

Công cụ RTD của CQG cho Excel là một add-In giúp truyền tải dữ liệu thị trường và vị thế từ CQG vào Excel thông qua hàm RTD. Hàm RTD hoạt động như sau, ví dụ: Mỗi ô Excel sẽ gọi hàm =RTD("cqg.rtd", , "Instrument", "Bid"):

• Tham số đầu tiên là service/COM server (“cqg.rtd”).
• Tham số thứ hai thường để trống.
• Tham số thứ ba là nhóm dữ liệu (ví dụ “Instrument”).
• Tham số thứ tư là trường dữ liệu cần (“Bid”).

Mỗi khi server CQG gửi cập nhật, ô Excel sẽ tự động thay đổi số liệu. Vì thế, CQG Excel RTD Toolkit sẽ có những ứng thực tế rất đa dạng:

• Watchlist giá: Bạn có thể tạo danh sách các hợp đồng futures/options và lấy giá Bid, Ask, Last theo thời gian thực, giúp trader nhanh chóng đánh giá biến động.
• Spread bảng: Dùng RTD để kéo hai hoặc nhiều hợp đồng cùng lúc, tính chênh lệch (spread) và hiển thị bảng theo thời gian thực ngay trong Excel.
• Tick-by-tick summary: Excel có thể nhận các bản tin tick mới từ CQG và cập nhật thống kê như số bản tin mỗi giây, tổng khối lượng giao dịch, biến động micro-giây để hỗ trợ quants hoặc hệ thống giao dịch tự động.

Lưu ý: Vì RTD truyền dữ liệu rất nhanh và liên tục, bạn cần giới hạn số ô sử dụng RTD đồng thời để tránh làm Excel bị lag hoặc treo. Ngoài ra, nên cấu trúc workbook sao cho mỗi sheet chỉ làm một nhiệm vụ rõ ràng, tránh tính toán phức tạp liên tục trên dữ liệu real-time, và nên cập nhật Excel phiên bản 32/64-bit tương thích với RTD.

Tìm hiểu về CQG RTD Toolkit

2.2. CQG XL Toolkit/Web API tích hợp Excel

Tiện ích CQG XL Toolkit (còn gọi là XL API) cung cấp khả năng truy vấn dữ liệu lịch sử, truy xuất metadata và điều khiển Excel bằng VBA hoặc Power Query. Bạn có thể gọi API từ Excel để lấy dữ liệu thị trường, vị thế, lệnh, rồi xử lý hoặc phân tích tiếp.

Ví dụ (pseudo-code, không bao gồm credential):

Sub GetHistoricalData()

   Dim symbol As String: symbol = "ESU5"

   Dim startDate As String: startDate = "2024-10-01"

   Dim endDate As String: endDate = "2024-10-24"

   Dim results As Variant

   ' Gọi hàm API từ XL Toolkit

   results = CQGXLGetHistory(symbol, startDate, endDate, "1m")

   ' Đổ kết quả vào Sheet1 từ ô A2

   Worksheets("Sheet1").Range("A2").Resize(UBound(results,1), UBound(results,2)).Value = results

End Sub

Khi dùng Web API, bạn có thể sử dụng Power Query hoặc HTTP request trong VBA để fetch dữ liệu JSON từ endpoint của CQG, Inc., rồi parse JSON vào bảng Excel: ví dụ GET https://api.cqg.com/data/historical?symbol=ESU5&interval=1m&from=2024-10-01, rồi dùng VBA/Power Query chuyển JSON sang bảng.

Nhìn chung, CQG XL Toolkit sẽ có những ưu điểm sau:

• Không phụ thuộc giới hạn của RTD, ví dụ số ô đồng thời, số lượng update mà RTD thường có.
• Phù hợp cho xử lý dữ liệu lớn/historical - bạn có thể lấy hàng ngàn bản ghi, truy vấn metadata nâng cao, tự động hóa qua VBA hoặc Power Query để xây dựng báo cáo hoặc mô hình.

Tìm hiểu về CQG XL Toolkit

2.3. XLS Trader (Excel API để gửi lệnh qua Excel)

Module XLS Trader của CQG Excel API, Inc. cho phép người dùng tạo, sửa hoặc hủy lệnh, theo dõi trạng thái fills và giám sát margin từ giao diện Excel.

Về quy trình hoạt động, bạn sẽ chuẩn bị thông tin lệnh trong workbook (ví dụ: loại lệnh, hợp đồng, khối lượng, giá), sau đó gọi API từ Excel → lệnh được gửi tới CQG Gateway → và nhận phản hồi về trạng thái lệnh hoặc fill.

Ví dụ minh họa (pseudo-code trong VBA):

' PSEUDO-VBA – minh họa luồng, không dùng trực tiếp  

Sub SendOrder()  

   order = BuildOrder("BUY", "ESZ5", 1, "MKT")

   response = CQGAPI.Send(order)

   If response.Status = "Accepted" Then  

       Sheet1.Range("A1").Value = "Order Accepted: " & response.OrderID

   End If  

End Sub  

Lưu ý:

• Sử dụng môi trường demo/training để kiểm thử mọi kịch bản lệnh trước khi giao dịch thực nhằm tránh sai sót có thể gây mất mát.
• Kiểm soát quyền truy cập (enablement) từ CQG/FCM - XLS Trader yêu cầu các quyền “XLS Trader”, “Backtesting”, “CQG Trading” được mở bởi FCM. 
• Đảm bảo workbook Excel có cấu trúc rõ ràng, logic và có kiểm tra lỗi, bởi vì khi gửi lệnh trực tiếp từ Excel, sai nguồn dữ liệu/giá có thể dẫn tới sai giao dịch.
• Đặt giới hạn và cảnh báo (ví dụ: khối lượng tối đa, giá điều kiện) trong công thức hoặc VBA để tránh việc lệnh được gửi một cách không chủ động hoặc do lỗi.

Giới thiệu về XLS Trader

2.4. Statement Reports/công cụ báo cáo Excel

Công cụ báo cáo “Statement Reports” của CQG Excel cho phép trích xuất dữ liệu lệnh, giao dịch, vị thế mở và tóm tắt tài khoản từ hệ thống CQG vào bảng tính Microsoft Excel một cách nhanh chóng và có cấu trúc. Bạn có thể tạo báo cáo từ giao diện “Statement Report” trong CQG như chọn khoảng ngày, lọc theo loại dữ liệu (Orders, Trades, Open Positions…) rồi xuất ra file Excel hoặc HTML.

Khi đã xuất, Excel add-In “CQG Statement Reports” cho phép thêm các worksheet chuyên biệt như Orders, Trades, Purchase & Sales, Open Positions Summary, Account Value Summary, mỗi tab này chứa số lượng field lớn.

Các điểm nổi bật của Statement Reports:

• Bạn có thể chọn ngày bắt đầu và kết thúc của báo cáo (đối với tài khoản không-local) để phân tích lịch sử lệnh và khớp lệnh. 
• Dữ liệu xuất sang Excel cho phép xử lý tiếp (lọc, pivot, biểu đồ) phục vụ back-office hoặc bộ phận risk management.
• Báo cáo sao lưu, đối chiếu tình trạng tài khoản, theo dõi hiệu suất giao dịch và tuân thủ.

Thông tin cơ bản về Statement Reports

3. Hướng dẫn cách sử dụng CQG Excel cơ bản

3.1. Kết nối CQG với Excel/cài đặt add-In

Các bước kết nối và cài đặt add-In CQG Excel:

• Bước 1: Cài đặt CQG Integrated Client hoặc CQG Desktop theo giấy phép bạn có. Đảm bảo dùng phiên bản hỗ trợ Excel và phiên bản add-In RTD. 
• Bước 2: Mở Microsoft Excel → File → Options → add-Ins → tại dòng Manage: COM add-Ins chọn Go…, sau đó tìm và Enable “CQG RTD add-In” (tên có thể khác theo version như “CQG Excel RTD Toolkit”). 
• Bước 3: Khởi động CQG, đăng nhập tài khoản giao dịch/dữ liệu (từ FCM hoặc broker bạn sử dụng).
• Bước 4: Kiểm tra kết nối bằng cách tạo một ô trong Excel với công thức như: =RTD("cqg.rtd", , "ESZ5", "Bid").

Lưu ý:

• Cần có quyền Administrator khi cài đặt add-In để đảm bảo driver và COM registration được thiết lập đúng.
• Kiểm tra phiên bản Excel (.NET runtime) và Office tương thích vì add-In chỉ hỗ trợ Excel cài đặt tại máy (không dùng bản Excel trong trình duyệt hoặc cloud). 
• Phân biệt Excel 32-bit và 64-bit do đó bạn cần chọn đúng phiên bản add-In để tránh lỗi “Module not found” hoặc “Library not registered”.
• Nếu sau khi cài mà không cập nhật dữ liệu:
  • Kiểm tra firewall hoặc proxy có chặn kết nối tới server CQG.
  • Xác minh phiên bản add-In đúng với phiên bản CQG và Excel.
  • Thử khởi động lại Excel hoặc máy tính để đảm bảo các thành phần COM được đăng ký lại.

Cách tích hợp CQG Excel

3.2. Sử dụng hàm RTD trong Excel để lấy dữ liệu thị trường

Hàm RTD (RealTimeData) của CQG cho phép Excel nhận luồng dữ liệu “push” từ server thay vì Excel chủ động truy vấn. Khi server CQG có bản tin mới (giá, khối lượng, vị thế …) nó sẽ đẩy vào ô Excel tương ứng và Excel tự động cập nhật.

Danh sách các trường dữ liệu phổ biến trong RTD gồm:

• Bid (giá mua tốt nhất)
• Ask (giá bán tốt nhất)
• Last (giá khớp cuối cùng)
• Volume (khối lượng giao dịch)
• Open Interest (vị thế mở)
• High (giá cao nhất trong phiên)
• Low (giá thấp nhất trong phiên)

Ví dụ công thức mẫu và cách sao chép cho nhiều hợp đồng:

=RTD("cqg.rtd", , "Instrument", "ESZ5", "Bid")

Bạn có thể đặt công thức này ở ô A2 rồi tại ô A3 tham chiếu tới ô chứa hợp đồng khác (ví dụ B2 chứa “NQU5”) như:

=RTD("cqg.rtd", , "Instrument", B2, "Bid")

Sau đó kéo công thức xuống hàng dưới để hàng loạt hợp đồng được cập nhật tự động theo ô tham chiếu. Cách này giúp bạn dễ quản lý danh sách nhiều hợp đồng cùng lúc.

Một số mẹo để tối ưu hiệu suất cho CQG Excel:

• Hạn chế sử dụng quá nhiều công thức volatile (như INDIRECT, OFFSET cùng với RTD) vì mỗi update sẽ kích hoạt lại nhiều ô và gây chậm khi dữ liệu realtime vào hàng ngàn ô.
• Tổ chức dữ liệu trong bảng Excel (Tables) thay vì rải công thức khắp sheet, giúp quản lý vùng dynamic và dễ lọc/sắp xếp hơn.
• Khi bạn làm mass update hoặc kéo nhiều công thức RTD xuống hàng trăm dòng, hãy chuyển chế độ tính toán Excel sang Manual tạm thời để tránh Excel auto-recalculation mỗi lần có update nhỏ, sau đó chuyển lại Automatic khi đã ổn định.
• Ưu tiên tính toán tuần tự - cho các vùng dữ liệu realtime đi trước, rồi vùng tính toán phụ thuộc phía sau, tránh tình trạng “vòng lặp” giữa nhiều vùng bảng khi update đồng loạt.

Trong quá trình sử dụng hàm RTD, bạn có thể gặp lỗi #N/A hoặc hệ thống không cập nhật dữ liệu. Lúc này bạn có thể thực hiện một số cách sau:

• Nếu ô RTD trả về #N/A hoặc trống lâu, đầu tiên kiểm tra kết nối: xác minh add-In CQG RTD đã được bật trong Excel và server CQG đang online.
• Kiểm tra rằng phiên bản add-In tương thích với Excel (32-bit và 64-bit), và không bị firewall hoặc proxy chặn truy cập COM server “cqg.rtd”.
• Khi cần, tạm thời gõ lại công thức hoặc nhấn F9 để force update; nếu vẫn không, thử mở workbook mới chỉ với một ô RTD để isolate vấn đề.
• Nếu thấy lag hoặc update chậm, nên chia nhỏ workbook hoặc giảm số lượng ô RTD đồng thời, đôi khi ghost processes hoặc COM registration bị lỗi.

Hướng dẫn CQG Excel và cách dùng hàm RTD

→ Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng CQG chi tiết từ A-Z cho người mới bắt đầu

3.3. Đưa lệnh, quản lý vị thế qua Excel (với XLS Trader hoặc API)

Tổng quan quá trình khi gửi lệnh từ Excel thông qua XLS Trader (hoặc tương đương API):

• Bước 1: Người dùng chuẩn bị các thông số lệnh trong Excel (như hợp đồng, khối lượng, loại lệnh).
• Bước 2: Excel gọi hàm API hoặc UDF → gửi thông tin lệnh tới CQG, Inc. Gateway. 
• Bước 3: Gateway chuyển tiếp lệnh tới sàn/kênh giao dịch → nhận kết quả (Accepted, Rejected, Filled) và phản hồi về Excel để người dùng theo dõi.

Ví dụ pseudocode và mẫu layout sheet đặt lệnh:

' PSEUDO-VBA – minh họa luồng, không dùng trực tiếp

Sub SendOrder()

   order = BuildOrder("BUY", "ESZ5", 1, "MKT")

   response = CQGAPI.Send(order)

   If response.Status = "Accepted" Then

       Sheet1.Range("A1").Value = "Order Accepted: " & response.OrderID

   End If

End Sub

Mẫu layout sheet đặt lệnh:

Một số mẹo tối ưu quá trình đưa lệnh và quản lý vị thế qua CQG Excel:

• Nên sử dụng môi trường testnet/trial đầu tiên để kiểm thử mọi logic đặt lệnh và xử lý tình huống trước khi giao dịch thực, nhằm hạn chế sai lầm gây rủi ro lớn.
• Luôn xác nhận margin và khả năng tài khoản trước khi gửi lệnh: nếu tài khoản không đủ margin hoặc lệnh vượt hạn mức, khả năng bị từ chối hoặc xảy ra rủi ro quản lý vị thế cao hơn.
• Thiết lập trong workbook một sheet audit log ghi lại mọi lệnh gửi đi (thời gian, instrument, side, qty, giá, status) giúp truy hồi, kiểm tra và đảm bảo tuân thủ kiểm soát nội bộ.
• Khi thiết kế Excel gửi lệnh, đặt cơ chế xác nhận thủ công hoặc ‘are you sure?’ trước khi thực thi để tránh gửi nhầm lệnh từ công thức tự động.
• Đảm bảo rằng người dùng chỉ có quyền truy cập cần thiết (enablement của FCM/CQG) và workbook được bảo mật chống chỉnh sửa ngoài ý muốn - việc gửi lệnh từ Excel cũng rủi ro nếu không kiểm soát đúng.

Sau khi lệnh được gửi và phản hồi về, bạn nên thiết kế một sheet riêng chịu trách nhiệm cập nhật trạng thái “OrderID”, “Filled Qty”, “Fill Price”, thời gian thực thi và cập nhật vị thế. Từ đó, workbook có thể tự tính PnL mở và đóng cho từng lệnh hoặc dòng lệnh theo công thức. Việc này giúp bạn nhìn rõ được hiệu suất giao dịch từ Excel mà không cần chuyển sang phần mềm khác, từ đó nhanh chóng điều chỉnh chiến lược hoặc quản lý rủi ro phù hợp.

Quy trình chạy dữ liệu của CQG Excel Toolkit API

4. Những hạn chế khi sử dụng CQG Excel

4.1. Giới hạn hiệu suất và tốc độ cập nhật (throttling, RTD limits)

Dù công cụ CQG RTD Toolkit cực kỳ hữu ích cho việc truyền dữ liệu realtime vào Microsoft Excel, người dùng cần lưu ý giới hạn về hiệu suất và số lượng ô/calls cùng lúc. RTD hỗ trợ tối đa khoảng 20.000 ô dữ liệu thị trường, 5.000 ô dữ liệu lịch sử/study và 500 ô dữ liệu liên quan đến lệnh/vị thế (theo CQG).

Ngoài ra, Luồng cập nhật có thể lên tới khoảng 200 lần/giây cho 1 chủ đề nếu cấu hình đúng. Vì vậy, khi bạn xây dựng workbook lớn với hàng trăm hoặc hàng ngàn ô RTD cùng lúc, có khả năng Excel sẽ bị chậm, lag hoặc phản hồi chậm khi có nhiều dữ liệu realtime đổ vào.

Giải pháp cải thiện hiệu suất: 

• Thay vì mỗi ô là một topic RTD riêng biệt, bạn có thể gom nhóm hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn,... vào một sheet hoặc table, và dùng công thức tham chiếu hoặc VBA để cập nhật theo batch, giảm số lượng topic độc lập và giảm tải cho Excel.
• Nếu bạn cần xử lý dữ liệu hàng ngàn bars hay nhiều hợp đồng cùng lúc, sử dụng CQG XL Toolkit hoặc Web API để tải bulk data một lần sẽ hiệu quả hơn nhiều so với dùng RTD liên tục.
• Bạn có thể dùng VBA hoặc Power Query để lấy dữ liệu từ API vào SQL/SQLite/memory rồi từ đó chỉ cập nhật Excel với dữ liệu tóm tắt. Cách này giúp Excel không bị ngập dữ liệu realtime nhỏ lẻ và ổn định hơn.
• Khi workbook chứa hàng ngàn dòng, nhiều biểu đồ, nhiều RTD update, bạn nên sử dụng công cụ chuyên phân tích/visual hóa sẽ tránh Excel bị quá tải và giảm nguy cơ crash.

Hạn chế khi kết nối CQG với Excel

4.2. Yêu cầu giấy phép/enablement từ CQG/FCM

Một số tính năng nâng cao của CQG Excel, chẳng hạn như truy cập dữ liệu thị trường mở rộng, truy vấn đơn hàng, vị thế hoặc sử dụng module gửi lệnh như “XLS Trader” sẽ không tự động được kích hoạt khi bạn chỉ cài add-In. Thay vào đó, bạn cần có sự cho phép từ FCM hoặc CQG và phù hợp với giấy phép dữ liệu/ giao dịch được thiết lập bởi nhà môi giới (FCM).

Cụ thể:

• Ví dụ với XLS Trader add-In, bạn phải có các quyền XLS Trader, Backtesting và CQG Trading được FCM bật cho tài khoản của bạn. 
• Với XL Toolkit hoặc các Excel add-In kéo dữ liệu qua Web API, cần tài khoản với FCM và FCM phải được cấp phép dùng tính năng đó trước khi bạn có thể truy cập dữ liệu lệnh/vị thế. 
• Chi phí và điều kiện mở “cấp phép” có thể thay đổi tùy theo từng FCM và thị trường. Broker có thể tính thêm phí dữ liệu, yêu cầu mức tài khoản tối thiểu hoặc xác minh giấy phép trước khi bật chức năng.

4.3. Khả năng lỗi kết nối, trùng dữ liệu, slippage

Khi sử dụng CQG Excel (RTD, API hoặc gửi lệnh từ Excel), người dùng cần lưu ý một số rủi ro kỹ thuật tiềm ẩn như gián đoạn kết nối Internet hoặc server, dữ liệu tick bị trùng hoặc bỏ sót, thậm chí slippage khi gửi lệnh.

Các biện pháp phòng tránh vấn đề này:

• Thiết lập logic idempotency trong order logic trước khi gửi lệnh từ Excel, kiểm tra nếu đã gửi lệnh với cùng Instrument, Side, Qty, Type trong khoảng thời gian ngắn thì không gửi lại. Điều này giúp tránh trường hợp Excel API hoặc macro retry tự động gửi lệnh trùng.
• Ghi lại toàn bộ giao dịch vào transaction log (ví dụ: sheet Audit Log: TimeStamp, OrderID, Instrument, Side, Qty, Status) để khi xảy ra sự cố có thể tra cứu, đối chiếu và xử lý hậu quả.
• Nếu kết nối tới server thất bại hoặc phản hồi chậm, hãy chờ một khoảng cố định và chỉ retry một lần hoặc hai lần có giới hạn, tránh retry vô thời hạn khiến lệnh được gửi nhiều lần và gây trùng hoặc vào thị trường khi giá đã khác.
• Mỗi lệnh gắn một ID duy nhất và khi nhận phản hồi hoặc fill, workbook so sánh ID để xác nhận là lệnh đó đã được xử lý, giúp tránh xử lý lại lệnh khi phản hồi bị mất hoặc bị chậm.

Biện pháp tối ưu giao dịch Excel và CQG

4.4. Hạn chế với dữ liệu lịch sử/backtesting trong Excel

Mặc dù CQG Excel (qua RTD, add-In hoặc API) là công cụ linh hoạt để lấy dữ liệu thị trường và thực hiện mô hình đơn giản, nhưng Excel không phải môi trường lý tưởng để backtesting ở quy mô lớn. Ví dụ: RTD Toolkit chỉ hỗ trợ tới khoảng 1.000 bars dữ liệu lịch sử hàng ngày/tuần/tháng và khoảng 3.000 bars intraday theo thông số trong tài liệu (theo CQG). 

Ngoài ra, Excel sẽ rất nhanh bị giới hạn bởi bộ nhớ, tốc độ tính toán và số lượng dòng dữ liệu rất lớn có thể dẫn tới workbook treo, chạy chậm hoặc tính toán sai. Vì vậy, với các chiến lược phức tạp, cần cân nhắc sử dụng công cụ chuyên sâu hơn như CQG Data API hoặc external database + backtesting engine.

Một số lý do chi tiết khiến Excel bị hạn chế khi dùng cho backtesting lớn:

• Excel bị giới hạn bởi số dòng/columns và khả năng quản lý dữ liệu lớn, theo CQG Data Factory: “some older versions of Excel do not support more than 65 536 lines of data to be imported into one spreadsheet.” 
• RTD/hàm thời gian thực và add-In thường tối ưu cho dữ liệu realtime và dashboard, không dành cho việc xử lý hàng triệu data points lịch sử hoặc kết hợp logic phức tạp tự động hóa tại scale lớn.
• Excel không cung cấp tốt phiên bản kiểm soát phiên bản, quản lý dữ liệu lớn, parallel processing hoặc memory-efficient handling như các ngôn ngữ/bộ công cụ chuyên cho back-testing (ví dụ Python, C#, specialised engines).

5. Ưu nhược điểm của CQG Excel

5.1. Ưu điểm nổi bật của CQG Excel

CQG Excel sở hữu những ưu điểm nổi bật như:

• Đối với các analyst và trader vốn quen dùng Excel, CQG Excel mang lại sự dễ triển khai nhanh, bạn chỉ cần cài add-In, bật kết nối rồi sử dụng các hàm RTD/Toolkit trong workbook là có thể bắt đầu lấy dữ liệu và xây dựng công cụ. 
• Khi bạn cần tạo dashboard hoặc prototype phân tích thị trường nhanh chóng, CQG Excel cho phép kéo dữ liệu realtime, thiết lập biểu đồ, bảng điều khiển ngay trong Excel. Điều này giúp giảm thời gian phát triển so với việc lập trình từ đầu. 
• Công cụ rất hữu ích cho các ứng dụng như hedging, reporting và automation quy mô vừa phải. Ví dụ bộ phận back-office có thể dùng Excel + CQG để theo dõi vị thế, quản lý rủi ro, tạo báo cáo; trader hoặc quants cũng có thể dùng để tự động hóa một số logic mà không cần hệ thống phức tạp.

Ưu điểm của CQG Excel

5.2. Nhược điểm của CQG Excel

Song song với đó thì CQG Excel cũng có vài hạn chế:

• CQG Excel không phù hợp với hoạt động giao dịch tần suất rất cao (HFT) hoặc xử lý dữ liệu khối lượng lớn ở tốc độ cực nhanh. Mặc dù RTD và Toolkit rất mạnh, nhưng Excel vẫn bị giới hạn về ô, tốc độ xử lý và kiến trúc workbook. 
• Việc quản trị lỗi và đồng bộ dữ liệu khi triển khai gửi lệnh hoặc automation trong Excel là một thách thức, vì workbook phức tạp nếu không thiết kế tốt sẽ dễ bị lag, lỗi, hoặc khó debug.
• Khi dùng Excel cho giao dịch, cần phải có quy trình kiểm thử nghiêm ngặt, kiểm soát quyền truy cập, xử lý sự cố, vì risk cao hơn so với chỉ dùng Excel cho báo cáo.
• Nhiều module nâng cao của CQG Excel yêu cầu giấy phép, enablement từ FCM hoặc CQG, và nếu không thực hiện đúng sẽ gặp rủi ro về sử dụng hoặc về mặt pháp lý.

→ Xem thêm: CQG có an toàn không? Giải đáp tất cả thắc mắc về nền tảng CQG

5.3. So sánh với phần mềm chuyên dụng/nền tảng giao dịch khác

Sau đây, AnfinX sẽ so sánh ba loại giải pháp gồm: Excel + CQG, nền tảng phát triển chuyên dụng (C++/Java/FIX engine), và terminal chuyên nghiệp (CQG IC, TT, Bloomberg).

Bảng so sánh các nền tảng giao dịch

Mỗi giải pháp sẽ phù hợp với từng nhóm người dùng, ví dụ tham khảo:

• Nếu bạn đang phát triển prototype, dashboard nhanh hoặc công cụ phân tích/reporting cho hedging và nhiệm vụ quy mô vừa phải thì chọn CQG Excel.
• Nếu hệ thống của bạn là execution-critical, xử lý khối lượng lớn hoặc thời gian thực sâu (HFT, algo trading) nên chọn nền tảng chuyên dụng C++/Java/FIX engine.
• Nếu tổ chức của bạn cần giao diện mạnh mẽ, quản trị rủi ro, nhiều phân tích sẵn có và ít code thì các terminal chuyên nghiệp như CQG IC/TT/Bloomberg là lựa chọn phù hợp.

So sánh CQG Excel và các giải pháp khác

6. Có nên dùng CQG Excel cho giao dịch/ phân tích không?

Có, nếu bạn là nhà phân tích thị trường, trader hoặc bộ phận back-office cần công cụ nhanh, linh hoạt và quen thuộc với Excel. Nhưng không nên, nếu bạn cần hệ thống chạy giao dịch tần suất rất cao (HFT) hoặc xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ một cách chuyên sâu.

6.1. Lý do vì sao nên sử dụng

Trên góc nhìn nhà đầu tư mới tham gia thị trường, sau đây là những lý do bạn nên dùng CQG Excel:

• Công cụ cực kỳ tiện lợi cho việc triển khai nhanh và tùy biến linh hoạt, bạn chỉ cần add-In của CQG trong Excel là có thể kéo dữ liệu realtime, tạo bảng điều khiển, tự động hóa logic đơn giản. 
• Phù hợp cho các nhiệm vụ như hedging, reporting hoặc phân tích quy mô vừa phải, chẳng hạn giám sát vị thế, phân tích khối lượng, lập biểu đồ trong Excel với dữ liệu CQG, giúp bạn giảm chi phí và thời gian triển khai so với xây hệ thống lớn.
• Giao diện Excel vốn quen thuộc với nhiều người phân tích/trader, nên việc triển khai và đào tạo nhanh hơn so với học một nền tảng mới hoặc viết code từ đầu.

6.2. Lý do vì sao không nên sử dụng

Nếu là nhà đầu tư/trader mới, bạn không nên dùng CQG Excel vì:

• Khi bạn sử dụng Excel để gửi lệnh/automation giao dịch, sẽ phát sinh rủi ro như lỗi logic, đồng bộ sai, trùng lệnh, cần kiểm soát quyền truy cập, validate kỹ và phải tuân thủ licensing, nếu không quá trình dùng Excel có thể tạo ra điểm yếu so với hệ thống chuyên dụng.
• Nếu bạn cần hệ thống production mạnh mẽ, uptime cao, latency thấp, hoặc xử lý algorithmic trading chuyên sâu thì nền tảng chuyên dụng sẽ phù hợp hơn, còn Excel + CQG chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ.

Những lý do không nên dùng CQG kết hợp Excel

6.3. Gợi ý xu hướng nhu cầu sử dụng CQG Excel cho trader

Trường hợp nên sử dụng CQG Excel:

• Cần phát triển nhanh một công cụ prototype hoặc dashboard để phân tích thị trường hoặc giám sát vị thế mà không muốn lập trình phức tạp.
• Có nhiệm vụ chính là reporting, hedging hoặc quản lý rủi ro với dữ liệu realtime/khoảng vừa phải thì CQG Excel cho phép tích hợp nhanh dữ liệu và tính năng.
• Khi bộ phận analyst/trader quen thuộc với Excel và muốn tận dụng môi trường quen thuộc đó để kết nối dữ liệu thị trường và tạo công cụ tùy chỉnh.
• Muốn tích hợp dữ liệu và thao tác nhẹ nhàng trong Excel (lấy dữ liệu, cảnh báo, gửi lệnh đơn giản) mà không cần hệ thống chuyên dụng.
• Tổ chức có ngân sách hạn chế hoặc muốn giải pháp trung gian giữa báo cáo và giao dịch thì CQG Excel là lựa chọn hợp lý.

Những người phù hợp với CQG Excel:

• Analyst hoặc trader nội bộ muốn quản lý vị thế, thống kê hiệu suất hoặc xây dashboard trong Excel thay vì dùng phần mềm phức tạp.
• Nhân sự trong bộ phận back-office hoặc risk management, cần trích xuất dữ liệu từ hệ thống giao dịch để báo cáo, kiểm soát rủi ro, giám sát KPI.
• Quants hoặc người phát triển mô hình muốn thao tác nhanh trong Excel, thử chiến lược nhỏ gọn trước khi triển khai nền tảng lớn hơn.
• Công ty hoặc quỹ nhỏ muốn bắt đầu với công cụ dữ liệu/đặt lệnh tích hợp mà không đầu tư hệ thống phức tạp ngay lập tức.
• Người dùng có kỹ năng tốt với Excel, biết quản lý macro, VBA, add-In và sẵn sàng kiểm soát các rủi ro kỹ thuật nhỏ (như lag, lỗi workbook).

Lời kết

Tóm lại, CQG Excel là công cụ linh hoạt để lấy dữ liệu realtime và cho phép nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch trực tiếp từ Excel. Qua nội dung vừa rồi, AnfinX đã giới thiệu với bạn tất tần tật về CQG Excel như hướng dẫn CQG Excel add in, cách sử dụng, phân tích ưu nhược điểm,... Hy vọng, với những thông tin trên bạn đã hiểu hơn về công cụ này và tự quyết định có nên sử dụng hay không.

Tải ứng dụng AnfinX để bắt đầu giao dịch hàng hóa phái sinh, sử dụng miễn phí các công cụ phân tích và ra quyết định hiệu quả, có cơ sở.